Monday 13 November 2017

Forex Bull Trap


Ponto e Figura Um dos padrões de gráfico mais confiáveis. As armadilhas de touro ocorrem quando uma fuga ascendente recua abaixo de um nível de resistência. A resistência é normalmente associada a dois maiores aumentos iguais ou a uma maior alta anterior. As armadilhas Bull devem ser negociadas em baixa tendência. Eles também podem registrar a reversão após uma tendência ascendente alargada. Fique curto quando o preço cair abaixo do nível de resistência. As armadilhas de urso ocorrem quando uma fuga para baixo retrocede acima de um nível de suporte. O suporte normalmente está associado a dois mínimos iguais ou a uma baixa maior anterior. As armadilhas de urso devem ser negociadas em uma tendência ascendente. Eles também podem sinalizar a reversão após uma tendência descendente estendida. Vá por muito tempo quando o preço sobe acima do nível de suporte. As armadilhas de touro e urso (e falhas falsas) também ocorrem em intervalos de tempo mais longos. A Ford Motor Co. exibe uma armadilha de touro que levou mais de um ano para completar: o preço aumentou para uma nova alta, no início de 1998, mas rapidamente se retrai. Formas de resistência logo abaixo da alta anterior. A forte correção seguinte é um sinal de baixa. Armadilha de touro: o preço muda para um novo novo marginal, mas depois se retira abaixo do novo nível de suporte. Um retracement curto confirma a mudança de tendência. Uma altura inferior igual confirma que a resistência se formou às 32.00: a baixa antes de 3. Um forte sinal de urso. Outra tentativa de reunião desapareceu. Os máximos iguais em uma tendência descendente são um forte sinal de urso e são seguidos por um longo pico descendente. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Colin Twiggs Trading Diary, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Embalsas de urso de amplificador em Tendências primárias. Eu tenho avisado os leitores que os breakouts ascendentes em uma tendência descendente primária são notoriamente pouco fiáveis E sinto que eu deveria fazer isso com alguns gráficos. A questão que nos enfrenta é se a consolidação de 2010 indica o início de um novo mercado urugo ou é apenas uma consolidação de ponto médio semelhante ao Dow em 2004. As tabelas de pontos e figuras ajudam a eliminar o ruído do mercado e nos permitem focar a maior tendência Se move. Analisando os mercados de touro e urso nas últimas duas décadas, comparamos o número de armadilhas de touro observadas com o número de armadilhas de urso quando o mercado é otimista. Os índices cobertos são: EUA: DJIA, SampP 500 e NASDAQ 100 Reino Unido: FTSE 100 Alemanha: DAX França: CAC-40 Japão: Nikkei 225 China: composto de Shanghai Também medimos a extensão de cada fuga antes de se retirar em um touro ou urso Armadilha: o número de caixas de pontos e figuras avançadas acima do nível de resistência anterior (para uma armadilha de touro) ou abaixo do nível de suporte anterior (em uma armadilha de urso). Os resultados são usados ​​para calcular um nível de confiança para os sinais de fuga no gráfico do ponto e da figura. O nível de confiança, é claro, pressupõe que os futuros mercados de touro ou urso se comportem de forma semelhante aos dois últimos ciclos. Ponto amplificador Configurações da figura É importante selecionar as configurações de ponto e figura que eliminam a maior parte do ruído do mercado, mas respondem com bastante rapidez às mudanças de tendência real: Tipo PampF: Escala de preços de fechamento: Logarítmico Tamanho da caixa: 1 Quantidade de reversão: 5 Resumo dos resultados Os 8 índices Medida registrou um total de 53 armadilhas de touro nos últimos dois mercados urso (uma média de 3,31 por mercado ostentoso). Quando comparamos isso com as 25 armadilhas de urso observadas nos últimos dois mercados de touro (uma média de 1,56 por mercado de touro), achamos que o touro trapa as armadilhas de urso por uma proporção de mais de 2 para 1. Um resultado interessante, Considerando que os mercados de touro aguentam muito mais do que os mercados de baixa renda. Aqui estão os gráficos de dispersão, com caixas no eixo dos Y: os detalhes de cada mercado são registrados abaixo, ou você pode pular para a Conclusão. Mercados dos EUA A Dow Jones Industrial Average registrou 5 armadilhas de touro nos últimos dois mercados-alvo, em comparação com 3 armadilhas de urso nos últimos dois mercados de touro, a última na consolidação de ponto médio em 2004. O SampP 500 registrou 5 armadilhas de touro no último Dois mercados ursos, em comparação com 3 armadilhas de urso no mercado de touro de 1991, e nenhum em 2003 2007. O NASDAQ 100 mostra 12 armadilhas de touro, em comparação com 9 armadilhas de urso nos últimos dois mercados de touro. O FTSE 100 obteve 5 armadilhas de touro, em comparação com 2 armadilhas de urso no mercado de touro de 1991 2000 e nenhuma em 2003 2007. O DAX registra 9 armadilhas de touro contra 8 armadilhas de urso br. O índice CAC-40 francês classifica 6 a 3 br. O Nikkei 225 reflete 8 armadilhas de touro versus 3 armadilhas de urso br. O Composto de Xangai está mais perto de 6 a 3. Conclusão Qualquer um dos pontos de troca e fuga de figuras nos dois últimos ciclos teria encontrado um grande número de falhas falsas. Havia 53 armadilhas de touro nos últimos dois mercados urso, em comparação com 16 sinais válidos. Isso não significa necessariamente que os breakouts comerciais não são lucrativos. Só que o bar está bem alto: cada troca correta deve fazer 3,3 vezes a perda média incorrida durante uma armadilha de touro apenas para se equilibrar. O número de armadilhas de urso nos últimos dois mercados de touro foi de 25, em comparação com 16 sinais válidos. A barra é menor: cada troca correta deve produzir 1,6 vezes a perda média ocorrida durante uma armadilha de urso. Melhorando os níveis de confiança A adição de um filtro melhoraria os resultados. A filtragem de fuga de mais de 3 caixas eliminaria cerca de metade de todas as armadilhas de touro e melhoraria o nível de confiança de 23 a 37. De forma semelhante, um tamanho de caixa maior que 3 eliminaria quase metade de todas as armadilhas de urso, oferecendo um nível de confiança maior de 53 Porque há menos sinais falsos. O gráfico acima demonstra que, para alcançar um nível de confiança 50, você precisaria aplicar um filtro de 5 caixas (ou seja, 5.0) para sinais de touro, mas apenas 3 caixas (3.0) para sinais de urso. Para um nível de confiança de 75, você precisa de um filtro de 10 caixas para sinais de touro e urso. Tenha em mente que os sinais válidos entregaram ganhos de 30 (DowFTSE 200) para 500 (NasdaqShanghai) nas últimas duas décadas. O filtro ideal pode ser tão baixo quanto 2 ou 3 caixas, desde que você possa restringir suas perdas quando o touro ou a armadilha de urso estiverem fechados. Minha próxima atualização irá discutir tamanhos de filtros ótimos e como trocar armadilhas de touro em um mercado urso. 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